Dywersyfikacja portfela polega na takim rozłożeniu kapitału, aby wynik inwestora nie zależał od jednej spółki, jednego sektora, jednego kraju albo jednego scenariusza rynkowego. Nie chodzi jednak o to, by kupić jak najwięcej instrumentów. Portfel złożony z kilkunastu spółek z tej samej branży nadal może być słabo zdywersyfikowany.